基金分类筛选能解决的问题是:某种分类范围的基金,在某指定日期,按照某项指标进行排序。
参与排序的量化指标包括:择股择时能力。行业资产组成比例(动态测算)。收益指标包括:各阶段收益率、信息比率、夏普比率、阿尔法系数。风险指标包括:跟踪误差、最大回撤、痛苦指数。以及净资产额等。
提供多种分类方式,包括基于基金风格的分类和自定义分类。
可以基于历史日期进行基金筛选排序。
可进行二级筛选,即基于分类筛选的结果再按照关键字筛选,而排名顺序不变化。这样有助于了解所关注的基金在指定分类基金中的排名位置。
如果有自定义的基金分组,也会出现在基金分类一栏供选择。
以下举例说明注意事项。