投资组合模拟所做的事就是:假设过去任何时点进行了某些基金或股票的交易,把所有明细全部记录下来,然后分析盈亏。目的是帮助投资者检验其选择基金的思路方法是否有效。
自由度高,实用性强。任意修改基金申购或赎回的行为,足以应对根据各种需求而创建的FOF等方案。
适用于研究或检验投资思路或模型。
以下例子假设投资者想检验这样一个选基金的方法是否有效:针对偏股基金中一年期的信息比率(vs 风格基准)数值最高的前3位基金进行投资,观察其后一年间的收益情况。
选取偏股基金中一年期的信息比率数值最高的前3位基金的方法如下图所示:
创建投资组合的页面如下:
以下是编辑页面:纪录买入卖出的动作。
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